Comment les banques Gérer Risque taux d'intérêt?

Actifs et passifs correspondants

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Risque de taux d'intérêt est la différence dans le temps, le crédit, et le taux entre un actif et le passif utilisé pour financer l'actif. Dans le cas d'une banque, la responsabilité principale est sa base de dépôts, les certificats de dépôts qu'elle rend et des comptes d'épargne, entre autres. Certificats de comptes de dépôt et d'épargne sont des taux d'intérêt les articles sensibles pour lesquels la banque doit être prêt à offrir des tarifs compétitifs. La piscine de dépôt est fonction de la taille de la banque. Les banques ajustent continuellement le nombre optimal de dettes impayées et la structure de l'échéance fondé sur le montant des nouveaux prêts consentis chaque jour. La question de ce que la structure de la maturité des dettes doit être est également important parce que la banque doit être prêt pour la ligne immédiate des engagements de crédit. Ce sont des accords que les banques détiennent auprès des individus et des entreprises à convenir prêts si nécessaire. Ces accords sont généralement écrites pour un prix et un délai de 1 an. Le financement est bas et les remboursements de traction variable ne peut être estimé.

La collecte d'actifs a ses complications ainsi. Après avoir écrit prêts, les banques doivent déterminer une estimation dur de la capacité de payer, si il pourrait y avoir des retards dans les paiements et si la qualité du crédit pourrait changer changeant ainsi la tarification du prêt. Sur cette base, une banque permettra de déterminer combien de l'emprunt pour financer. Rarement sont prêts financés de leur échéance précise, mais sont financés à court de la maturité pour obtenir des avantages supplémentaires de propagation entre l'actif et du passif. Surtout, les banques seront souvent attacher certificats de dépôt, qui sont rarement d'un remboursement anticipé, à l'achat d'obligations du Trésor américain. Ces obligations peuvent être échangés contre des gains en capital ou utilisés pour la liquidité.

Lorsque les banques voient relâchement de la demande de prêt, la gestion fera baisser leurs perspectives de taux d'intérêt. Cela implique que la nature du cycle économique est en train de changer et que la liquidité sera augmenté et les emprunteurs voudront étendre leurs échéances de prêt à profiter de la baisse des taux. Inversement, lorsque les taux augmentent, cela signifie la demande de prêts est en hausse et plus de clients ont besoin d'être logés avec plus d'argent à des taux plus élevés. Pour compliquer l'affaire est la saisonnalité des prêts. Saisonnier, au printemps et début de l'été et les périodes post-Thanksgiving exigent des banques de maintenir des niveaux élevés de liquidité. Inversement, mois avec baisse de la demande de prêt entraînent des paiements plus élevés de la dette. La question importante est que le solde des actifs et de la demande de prêt et la prévision précise des taux d'intérêt aura des répercussions considérablement les bénéfices de la Banque. Alors que les banques doivent répondre à des questions de réglementation plus prêt de décision, liquidité et la diversification de prêt, ces préoccupations doivent être pesés contre la rentabilité de la banque. L'allocation d'actifs est un processus dynamique fluide et complexe qui doit être régulièrement examinée.