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Comment utiliser CAPM de calculer un coefficient de corrélation

Beta et de corrélation ont une relation linéaire serré. Vous pouvez résoudre la corrélation avec la version bêta de la Capital Asset Pricing Model (CAPM) et les écarts-types de vos deux ensembles de données. Le CAPM mesure le coût des capitaux propres d'une entreprise et les ensembles de données comprennent l'indice global ainsi que la sécurité individuelle que vous mesurez.

Instructions

  1. Examinez le CAPM pour une action spécifique. La formule est le coût des fonds propres est égal au taux de rendement sans risque, plus le bêta multipliée par la prime de risque.

    Ec = Rf + B (Rp)

  2. Résoudre pour la Beta sur la base des entrées ou des hypothèses:

    Nous pouvons supposer la formule suivante:

    10% = 4% + B (12%)

    Beta = 0,5

  3. Utilisez une dérivation pour Beta qui est égale à la fois des coefficients de corrélation l'écart-type de l'action divisé par l'écart type de l'indice.

    B = X CC (S1 / S2)

  4. Résoudre pour le coefficient de corrélation en insérant Beta et les chiffres de l'écart type.

    .5 = CC X (0,25 / 0,2)

    CC = 0,4

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